Η πρώτη εκκλησία στο χωριό Μπάνια, που σήμερα φέρει το όνομα “Άγιος Γεώργιος ο Μέγας Μάρτυρας” χτίστηκε και αφιερώθηκε το 1835. Η ιστορία αυτής της εκκλησίας εξακολουθεί να ενδιαφέρει τόσο τους ντόπιους όσο και τους τουρίστες στο χωριό.
Υπάρχει ένας μύθος ότι τα θεμέλια της εκκλησίας χτίστηκαν το 1811, αλλά για άγνωστους λόγους το κτίριο σταμάτησε …