Η πρώτη εκκλησία στο χωριό Μπάνια, που σήμερα φέρει το όνομα “Άγιος Γεώργιος ο Μέγας Μάρτυρας” χτίστηκε και αφιερώθηκε το 1835. Η ιστορία αυτής της εκκλησίας εξακολουθεί να ενδιαφέρει τόσο τους ντόπιους όσο και τους τουρίστες στο χωριό.
Υπάρχει ένας μύθος ότι τα θεμέλια της εκκλησίας χτίστηκαν το 1811, αλλά για άγνωστους λόγους το κτίριο σταμάτησε. Η εκκλησία πυρπολήθηκε το 1840, όταν άρχισαν τα απελευθερωτικά κινήματα στη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Οι άνθρωποι του χωριού κατάφεραν να αποκαταστήσουν τον ναό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης Kresna-Razlog (1878-1879) η εκκλησία κάηκε για δεύτερη φορά και καταστράφηκε σχεδόν τελείως. Τότε ολόκληρη η Μπάνια έπιασε φωτιά, περισσότεροι από 70 άνθρωποι πέθαναν, 600 κάτοικοι έφυγαν από το χωριό. Ο υπόλοιπος πληθυσμός στο χωριό Μπάνια άρχισε να ξαναχτίζει το ναό του Θεού. Μέχρι σήμερα, είναι σαφές ότι η εκκλησία χτίστηκε σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές. Το τέμπλο στην εκκλησία χτίστηκε χρόνια αργότερα μόνο το 1889.
Το 1912, κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού Πολέμου, ο ναός κοχύλιε, κάθε επισκέπτης θα δει ίχνη από σφαίρες.
