Първата църква в с. Баня, която днес носи името “Св. Великомъченик Георги Победоносец” е построена и осветена през 1835 година. Историята на този храм и до днес предизвиква интерес, както сред местните жители така и сред туристите на балнеоложкото село.
Има предание, че основите на църквата са били построени още през 1811г, но по незнайни причини стоежът е спрян. Трикорабната църквата е завършена през 1835г, когато е и осветена. За първи път тя е опожарена към 1840г по времето, когато започват освободителните движения в Сърбия и Черна гора. Тръгнали да потушават въстанията там турците, преминават през Баня и опожаряват църквата. Будните хора от селото за много кратко време съумяват да възстановят храма.
По времето на Кресненско-Разложкото въстание (1878-1879г) църквата е опожарена за втори път и е почти напълно разрушена. Тогава цяла Баня е опожарена, избити са над 70 души, 600 жители на селото го напускат. Останалото население в с. Баня се захваща да възстанови божия храм. И днес личи от къде е надстроявана църквата през онези тежки времена. Днешният вид на църквата е направен именно след Кресненско-Разложкото въстание. Иконостасът в църквата е направен години по-късно чак през 1889г.
През 1912г по време на Освободителната война храмът е обстрелван, всеки посетител ще види следите от куршумите и обезобразените светци.